1 平稳过程

在数学中,平稳过程(英语:Stationary process),又称严格平稳过程(英语:Strict(ly) stationary process)或强平稳过程(英语:Strong(ly) stationary process)是一种特殊的随机过程,在其中任取一段期间或空间(\(t=t_1-t_k\)) 里的联合概率分布,与将这段期间任意平移后的新期间(\(t=t_1+\tau-t_k+\tau\))之联合概率分布相等。这样,数学期望和方差这些参数也不随时间或位置变化。

例如,白噪声(AWGN)就是平稳过程,铙钹的敲击声是非平稳的。尽管铙钹的敲击声基本上是白噪声,但是这个噪声随着时间变化:在敲击前是安静的,在敲击后声音逐渐减弱。

对于平稳过程的自相关函数(autocorrelation)也只和时间差有关,和本身的时间点没有关系。平稳过程的平均数(mean)和方差(variance)也都和时间点n没有关系,在任意时间点的值都是相同的

信号处理中常用的弱平稳也被称为广义平稳(Wide-sense stationary,WSS)或者协方差平稳。WSS 随机过程仅仅要求一阶和二阶矩不随时间变化。

2 平稳过程的谱

2.1

平稳过程的谱就是该过程绝对可和自协方差函数的傅里叶变换。

\(Z_t\)是一实值平稳过程,其自协方差函数\(\gamma_k\)绝对可和,于是\(\gamma_k\)的傅里叶变换存在,且等于 \[ \begin{aligned} f(w) & = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\gamma_k e^{-iwk}\\\\ & = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\gamma_k\cos{wk}\\\\ & = \frac{1}{2\pi}\gamma_0 + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k\cos{wk}, \ \ \ \ \ \ -\pi\leq w\leq\pi \end{aligned} \] 由逆傅里叶变换,序列\(\gamma_k\)可由f(w)还原: \[\gamma_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(w) e^{iwk}dw\]

函数\(f(w)\)有下列性质:

  • 1.\(f(w)\)是连续实值、非负函数
  • 2.\(f(w)\)\(2\pi\)为周期的偶函数
  • 3.我们有 \[Var(Z_t) = \gamma_0 = \int_{-\pi}^{\pi} f(w)dw\] 这表明谱 \(f(w)\) 可以解释成过程方差的分解。\(f(w)dw\) 是过程在区间 \((w, w+dw)\) 上频率分量对方差的贡献

2.2 谱分布函数

上一节给出的谱表示仅对绝对可和的自协方差函数成立。对于更一般的情况,对于给定的自协方差函数\(\gamma_k\),我们总能用 Fourier_Stieltijes 积分给出其谱表示: \[\gamma_k = \int_{-\pi}^{\pi} e^{iwk} dF(w)\] 其中,\(F(w)\) 称为谱分布函数。可分解为三个分量:

  • (1)由可数个有穷跳跃构成的阶梯函数;
  • (2)绝对连续函数;
  • (3)奇异函数(通常忽略)

考虑一般线性周期模型: \[Z_t = \sum_{i = 1}^{M} A_i \sin(w_i t +\theta_i)\] 有: \[ \begin{aligned} \gamma_k &= E(z_t z_t+k) \\\\ &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{M}A_i^2 cos{w_i k} \\\\ &= \int_{-\pi}^{\pi}\cos{wk}dF(W) \end{aligned} \] 故,周期序列谱分布函数为单调非降阶梯函数,周期序列的谱是线谱

2.3 一些常用过程的谱

对于一个具有绝对可和协方差函数的过程,其谱和自协方差生成函数有如下关系: \[f(w)=\frac{1}{2\pi}\gamma(e^{-iw})\]

  • 白噪声过程的谱: \[f(w)=\frac{\sigma_a^2}{2\pi}, \ \ \ \ \ \ -\pi\leq w\leq \pi\]
  • 平稳ARMA过程的谱:由自协方差生成函数得到
  • 平稳季节模型的谱:由自协方差生成函数得到

3 谱分析分一般步骤

3.1 平稳性检验

谱分析通常要求序列平稳。平稳性检验主要有两种方法:一种是根据时序图与自相关图显示的特征做出判断的图检验方法,一种是构造检验统计量进行假设检验的方法,如单位根检验。

非平稳性数据的处理 ,一般是通过差分来消除数据的不平稳性 ,即对时间序列进行差分 ,然后对差分序列进行回归。

3.2 截断M点与频率分量的个数m选择

通常根据实际情况和经验折中取值。M较小可给出谱密度所具有的大峰值,M较大可能产生具有很多峰值的曲线,其中有些峰值可能是假的。

3.3 谱密度值及周期长度的计算

3.4 周期识别

4 其他了解